FX戦闘準備編(トレード準備)

FXで勝利!その近道は「バルサラの破産確立」を理解ことから始まる。

FXであなたが成功する近道は、
優秀な自動売買ツールや熟練の裁量トレードでもありません。
まず間違いなく言える事は資金管理です。
将来のチャートの動きなんて誰もわかりません。

分からないチャートの動きを一生懸命考える事よりも、
あなたの資金管理をきちんと管理するほうが結果として資金が残っていきます。

なぜならば、FXで勝っている人たちの資金の増え方をみてみると、
5万円負けて7万円勝つ、
15万円勝って8万円負ける、
6万円負けて13万円勝つ・・・のように、

勝ったり負けたりを繰り返しながら、きちんとした資金管理をもって
資金を増やしていきます。

なので、勝っているトレーダーは一回のトレードで
10万円が500万円になった!というような稼ぎ方はしていません。
それは、検証によって裏付けられた勝率とリスクリワード、最大連敗数など、データを基にした再現性があるルールに基づいて繰返しトレードを行っているからです。

FXで勝つためには、再現性がある決められたルールに従って、
トレードを長期に渡って継続することが資産の増加のカギになります。

それは決して華やかなトレードではなく、愚直なまで淡々とした売買を繰り返すことになります。

そこでナウザー・バルサラという数学者が書いた「バルサラの破産確率」によって、あなた自身のトレードルールが期待値の高いものになっているかどうかを確認する手法があります。

FX勝利へ近道!「バルサラの破産確立」とは?

冒頭でお伝えしたように、自分のトレードルールを評価するための基準が
下記表のバルサラの破産確率表になります。

この表から読み取れるのはFXの資金の増減です。

横軸が「勝率
(勝率 = 勝ちトレード数÷総トレード数)

縦軸が「損益率(ペイオフレシオ)
(損益率 = 平均利益÷平均損失)
になります。

資金の増減は勝率と損益率、2つの要因で成り立っているということを理解することです。
なので、勝率と損益率は常に記録しておく必要があります。

そして、この表と照らし合わせる事により、自身のFX資金の増減をコントロールして行くわけです。

上記表では勝率50%でペイオフレシオが1(損益比が1:1)の時に破産する確率は99.9%となります。

え?と思いませんか?
勝率50%で損と利益が1:1であるなら、
損も利益も一緒なのだから破産しないのでは?という意見もありますが、
繰り返しエントリーしていけば破産します。

信じがたいと思いますので具体例を挙げますと、
例えば・・・

■運用資金:100万円
■1回の損失:1%
■1回の利益:1%
■勝率:50%

損益率は平均利益 ÷ 平均損失で求められるのでこの場合1.0です。

1回目のトレードで勝った時は、100万円 + (100万円×1%) = 101万円です。
2回目のトレードで負けた特は、101万円 – (101万円 × 1%)= 99万9900円です。

もうすでに元本を割っています。

このようにトレードを続けていくと、運用資金は限り無くゼロに近づいていきます。

ちなみに上記表では、損益率(ペイオフレシオ)が1以下だと
勝率を上げても破産する確率が100%に近いです。

なので、1以下は載せていません。

FX勝利へ近道!破産確率をゼロに近づけるためには?

破産確率は1%以内が良いとされていますが、
しかしながら、1%以内は非常に難しく
一般的に5%以下に抑えることが望ましいとされています。

それではどうすればいいのでしょうか?

現状を把握すること

ますやるべきことは、自分のトレードから勝率と損益率をそれぞれ出します。

例えば、
勝率が40%で損益率が1だとすると破産確率が100%となります。

バルサラの破産確率から読み取れることは、このまま続けたら破産するという事実です。
なので改善の必要性が求められます。

じゃあ、どこを改善するの?

2つ考えられます。
損益率をそのままにして勝率を90%以上に引き上げる。(O-1)
勝率をそのままにして損益率を1以上に引き上げる。(O-2)

おすすめはO-2の損益率を1以上に引き上げる方法です。
理由は、コントロールできるからです。
勝率を上げることは難しいのですが、損益率は利益と損失の値を自分で変えるだけです。

指値と逆指値の値を変えながら損益率を1以上に引き上げて、
破産確率を5%以下に抑えることができれば合格です。

トレード日記をつける

前述しましたが、勝率と損益率は常に記録しておく必要があります。
記録した数字からは、現在の自分のトレードとバルサラの破産確率表とを見比べて改善していき、
より勝つためには何をするべきかの指針を得ることができます。

ちなみに、相場というのは、大多数の人が買いと思った時にはもう時すでに遅いのです。
これから相場が上がるというのは難しい状況になります。

相場というのは上手くできていて・・・・

誰しも飛び乗りたくなるような上昇相場が出来ているときに、
ちょっと躊躇しながらも買いでエントリーするとそこが天井になって下がっていきます。

その反対も同じで、早くエントリーしなきゃと思い、
下落相場にエントリーすると、実は底だったとか。

相場は、そのようにコントロールされているのです。
大口トレーダーに!

大体数と同じことをやっていると大口トレーダーの資金源になって終わります。
大口トレーダーのコントロールから抜け出すためにはやはり人と違った、勝っているトレーダーがやっているアプローチが必要になります。

それはトレード日記をつけることで見えてきます。

バルサラの破産確率が5%以下のトレードが答えです。

大多数がやっていないけど、勝っているトレーダーはやっていることなので、
必ずトレード日誌をつけて、日々のトレードを改善していきましょう。

トレードの記録を付けていくと自分のトレードの改善点が明確に見えてきます。
なので、初心者の方は必ずトレード日誌をつけて、バルサラの破産確率を当てはめ、
破産確率が何%なのか?これを知ることを目的として取り組んでみてください。

FX勝利へ近道!勝つための破産確率とは?

具体例を示します。

元手:100万円

リスクにさらす資金(以後資金率といいます):元手の1% 10,000円とします。

元 金 勝 ち 負 け 損 益
1回目 1,000,000円 +10,000円
2回目 1,010,000円  -10,100円
3回目 999,900円 -9,999円
4回目 989,901円 +9,899円
5回目 999,800円 +9,998円
6回目 1,009,798円

ポイント
※ 1回目で利益が出たため、元金が増額しました。
※ 2回目、3回目で損失となり、元金は100万円を下回ってしまいました。
※ 4回目、5回目と利益を出したことにより、最初の元金を上回りました。
※ 5回目を終えた時点で、勝率約66%、損益率約1.48でバルサラ破産確率表から判断すると「勝ち」という結果になりました。
※ 4回目までのトレード結果による勝率が50%なので、このまま同率で勝ち負けを繰り返すといつしか破産します。

損失資金が低いとトレードで負けても、勝率を上げることで元金を上回る結果になります。
逆に、損失額を10%以上すると、破産確率も高くなります。

つまり、元金が多くても損失資金が高ければ、破産確率も高くなります。
損失資金が低く、勝率が高ければ元金を上回り「勝ち」という結果になります。

さらに、勝率が低ければ、あっという間に破産確率も高くなります。

FXで勝つためには
勝率を上げる × 損益率を上げる”というのが定石になります。

この二つを意識していれば期待値の高いトレードができます。

勝率を上げるには、優位性のあるエントリーをする必要があります。
損益率を上げる方法は前述したとおり、指値逆指値の設定を考えれば自分でコントロールできます。

まずは、1ヶ月ぐらいのトレードデータを取って破産確率表と照らし合わせてみてください。破産確率の高い方は、トレードルールの改善を行なってください。

また、理解しておかなければならないのは、
どのような優位性がある手法にも必ず損失期があるものです。

その損失に耐え切れず手法を変えてしまえば、これまでの損失が無駄になってしまう恐れもあります。

絶対に手法は変えないでください。
特に損切りラインをちょこまかといじるのだけはご法度です。

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